数据预处理

　　由于部分数据存在不连续性，并且大部分金融数据都具有比较大的噪声。所以需要对数据进行平滑，本文从采用的指数平滑法。对于多个指标单位不一样，采用Z-score的标准化处理，将数据转化为无量纲的纯数值。

　　采用PCA对数据进行降维

　　根据经验法，若前K个一般主成分的方差贡献率达到80%以上，则只需要提取前K个。

　　首先对16个指标矩阵进行bartlett检验，得知p的值很小，并且bartlett值足够大，所以数据适合做主成分分析。

　　对指标矩阵做主成分分析提取主成分，16个特征根，以及各主成分的方差贡献率和积累方差贡献率如下表。有用前4个主成分的累计方差已经到达80%，说明第前4个主成分的变异基本上反映了全部指标的波动。

　　

　　

　　则第t个指标对前4个主成分的方差贡献率为：

　　

　　

　　上一页123下一页全文阅读